Simulación de modelos financieros / Luciano Machain

Contiene referencias bibliográficas: p. 507-512

Introducción al proceso de decisión bajo condiciones de riesgo e incertidumbre -- Conceptos elementales de estadística -- Medidas de posición y de dispersión -- Distribuciones de probabilidad discreta -- Distribuciones de probabilidad continua -- Números aleatorios -- Análisis de sensibilidad tradicional -- Introducción a la simulación de Montecarlo -- Simulación de Montecarlo y análisis de sensibilidad con el software simular -- Utilizando de información histórica para determinar distribuciones de probabilidad -- Técnicas de pronóstico y predicción -- Análisis de optimización y simulación -- Problemas de decisión vinculados a la investigación de operaciones -- Proyección de estados financieros y valuación de acciones -- Modelos de portafolios de inversión -- Dinámica de precios y valuación de opciones -- Instrumentos financieros de renta fija.